Электронный каталог Фундаментальной
библиотеки ФГБОУ ВО МГППУ

👓
eng|rus
Фундаментальная библиотека Московского
государственного психолого-педагогического
университета

Адрес: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29
Телефон: 8 (495) 607-23-40
Часы работы: пн-пт — 9:00—20:00; сб — 10:00—18:00
bib_logo

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
      • Список дисциплин

    • Помощь

    Личный кабинет :


    Электронный каталог: Абишев, Д. М. - О влиянии волатильности на стоимость опциона для корзины активов

    Абишев, Д. М. - О влиянии волатильности на стоимость опциона для корзины активов

    Нет экз.
    Электронный ресурс
    Автор: Абишев, Д. М.
    О влиянии волатильности на стоимость опциона для корзины активов : студенческая научная работа
    Издательство: [Б. и.], 2020 г.
    ISBN отсутствует

    полный текст

    На полку На полку


    Электронный ресурс

    Абишев, Д. М.
    О влиянии волатильности на стоимость опциона для корзины активов : студенческая научная работа / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва : [Б. и.], 2020. – 17 с. : ил., табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616698. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – Библиогр. в кн . – На рус. яз.

    Данная работа посвящена задаче о стоимости опциона на "корзину" из двух базовых активов, где функция выплат фигурирует как отношение цен этих активов. В работе рассмотрен метод для расчета стоимости опциона при постоянном тренде и волатильности, которые не являются константами, а зависят линейно от времени, что таким образом представляет собой обобщение дифференциального уравнения Блека-Шоулза-Мертона. В результате получена явная формула и график поверхности, описывающая стоимость опциона, что является важным для финансового анализа.Вдобавок целью дипломной работы является анализ справедливой цены опциона на биржевом рынке и влияние волатильности на нее. Для этого была составлена программа для расчета цены опциона, что позволяет найти стоимость опциона до момента исполнения контракта зная волатильности активов. Также программа дает возможность проиллюстрировать наглядно влияние роста или падения волатильности на стоимость опциона в конкретные моменты времени, что представляет собой наибольший интерес.


    © Все права защищены ООО "Компания Либэр" , 2009 - 2025  v.20.159